Часть 3 Финансовые риски

В круговороте денежных потоков
И под влиянием многообразья сроков
Финансовые риски возникают,
Договорные связи осложняют.

В гиперболе дотошных рассмотрений
Их множество подвидов, проявлений.
Когда контроль эффекта не дает
Их вероятность преумножено растет.

Стих 1: «Кредитный риск»

Кредитный риск – зачинщик беспредела.
Угрозы, санкции… – убыткам нет предела.
Банк деньги в ссуды размещает,
За это он как должно получает.

Заемщика как на рентгене просвети,
Финположение как надо оцени.
Создай резерв, "финрез" подкорректируй,
Что не "дурак", потом аргументируй.

Сниженье риска способы найди,
Обеспечение по ссудам оцени,
Заставь заемщика залог застраховать,
Не расслабляясь, погашенье ждать.

Стих 2: «Риск потери ликвидности»

Ликвидность, как запас способности к расчету.
Стандартный  ГЭП-разрыв приводит к недочету:
Допущена ошибка и в сроках просчитались,
Оттоки депозитов – ресурсы не достались.

Мгновенная, текущая и долгосрочная
Она как "три кита" основа банка прочная.
Ее незыблемость курирует надзор
Лишь риск потери – штрафы и позор.

Стих 3: «Рыночные риски»

Изменчивость – критерий измерения
Всех инструментов риска проявления:
Процент, цена и курсы на валюты,
Для рыночного риска атрибуты.

Чтоб значимость в системе оценить
Все виды риска надо изучить
У каждого свой фактор проявления есть
Их надо выявить, измерить и учесть.

Стих 4: «Валютный риск»

Валютный риск – вот тайна совершенства,
Постичь его – великое блаженство.
На бирже брокеры пускай вовсю чудят,
И курсы на валюты колебанием грозят.

Умеющий понять сей тайный смысл
Укажет верный путь и компромисс.
Найдет в позиции открытые места
И сбалансирует валютные счета.

Стих 5: «Процентный риск»

Чтобы ресурсы подороже размещать,
Их надо за бесценок привлекать.
Процентная маржа пойдет на рост,
Но оцени процентный риск, он так непрост.

Что в идеале можно допускать,
По жизни очень сложно получать.
Как фактор срочности по дням не упускай,
И волатильность ставок в рынке измеряй.

Стих 6: "Фондовый риск"

Соблазны Биржи притупляют страх,
Доходностью высокой искушают.
Участники на фондовых торгах
Свой капитал в бумаги размещают.

На фондовые ценности есть спрос,
Их волатильность в рынке привлекает.
Спасает установленный стоп лосс,
Который от убытков ограждает.

Пусть индексы диктуют, что цене,
От ситуаций рынок не стабилен.
Не оказаться с риском в западне
Когда контроль лимитами усилен.

Стих 7: «Риск концентрации»

Вот риск внимания достоин
С ним недобдел и перебор устроен.
Активы крупные по видам не разбили,
Их концентрацию в портфелях допустили.

С кредитным риском пару он составит,
А рыночному значимость добавит.
Ликвидность банка может пошатнуть
И риск дефолта незаметно притянуть.