Во времена Лермонтова голубыми были мундиры не только у жандармов, но и у гусар (если жандармы тогда уже были, надо проверить).
Выходит, что стихотворение написано позже, когда голубыми остались только жандармские мундиры, да и у жандармов голубыми были шинели, а не мундиры.