Физическое моделирование и кризисы

Можно писать о кризисах в стихах
Не потому, что кризисы приятны,
А потому, что в этих чудесах,
Чрезвычайно много непонятно...
И можно повернуть туда, сюда...
И смысл исказить до обалденья,
А кризис, словно полая вода,
Приходит и разносит всё в мгновенье.

Это вроде как эпиграф!   
Прогнозированияе кризисов на основе физической модели и   
                использования метода аналогии
             Лагунов В.Б, СЗАГС
      В последние несколько лет, внимание общества вновь привлечено к проблеме финансовых кризисов, которых вообще-то случилось на планете бессчетное количество и антологию которых, составленную Д.Сорнетте трудно превзойти . Однако и этот фундаментальный труд и множество других работ, посвященных кризисам  оставляют вне поля зрения явную аналогию подобных кризисов с вулканическим извержениями газо-взрывной категории. Извержение таких вулканов происходит в результате нарастания давления во внутренних объемах горы и последующего выброса газов и других материалов из одного или нескольких жерл вулкана. Так называемые кредитные пузыри имеют своим происхождением ненормально завышенную стоимость активов, обеспечивающих кредиты, и вся геометрия пузыря внезапно нарушается, когда исчезает это внутренне давление, создаваемое ни на чем не основанной стоимостью. При этом в момент, когда  кризис уже проявил себя, поздно, о чем-либо говорить или сожалеть, «мина» сработала, все последствия налицо. Если бы происходил, как и у вулкана, прорыв оболочки кредитного пузыря и выброс чего-либо во внешнее пространство, то аналогия была бы абсолютно полной. Но совершенно ясно, что это не так. Аналогия работает лишь на стадии приближения кризиса, она его предваряет.    
         А как раз именно это наиболее ценно для прогнозирования кризиса или катастрофы. Совершенно не важно, как будет выглядеть катастрофа в процессе ее реализации, и какие механизмы будут задействованы при этом, важен последующий результат. В частности превышение давления и прорыв газов и лавы через жерло это один вариант или первая фаза развития кризиса (извержения), в ряде случаев. Дальнейшее развитие событий, или вторая фаза (которой иногда может и не быть) это обрушение кальдеры, ввиду того, что исчезло давление, поддерживавшее ее стенки изнутри. Извержение вулкана это материальный процесс, связанный с перемещением вещества. Разрушение кредитных пузырей это процесс нематериальный, поэтому и не может наблюдаться, каких-либо выбросов. Одна и та же виртуальная субстанция кредитного пузыря, надувающая его, меняет свой объем и в силу ее виртуальности это происходит практически мгновенно. Быстрее даже, чем у любого вулкана, так как в силу  материальности вулкана он, неизбежно, инерционен и более предсказуем.
    Но, наибольший интерес представляют не последствия, а подготовительная стадия извержения, создающая в финансовой сфере предпосылки, для так называемой перколации финансовых рынков. Как можно, до наступления катастрофы, получить информацию о ее возможном наступлении и его сроках? Наука наук – философия говорит, что сущность предмета познается через явление. Когда гора выбрасывает газы и лаву, становится понятно, что это не простая гора, а вулкан. Как понять до появления явных признаков процесса, что это вулкан? Гор миллионы, а вулканов лишь тысячи. Когда стоимость активов, обеспечивающих кредиты (в аналогии с вулканом это внутреннее давление), становится ненормально высокой, опасность краха становится неизбежной, а когда крах происходит, то уже всем будет понятно, что это был очередной кредитный пузырь и он лопнул. Однако измерение давления внутри вулкана трудно разрешимая техническая проблема. Состояние виртуальной субстанции кредитного пузыря измерить можно, это только вопрос методики.
     Вернемся вновь к вулканам. Вулкан Невада де Руис извергался в далеком 1595 году и всеми считался давно потухшим. Вокруг него разместились в изобилии кофейные плантации, а благодаря исключительному плодородию почвы, что вообще характерно для окрестностей всех вулканов, на сравнительно небольшой площади поселилось около 50 тысяч человек, что очень много для Колумбии с ее средней плотностью населения около 30 чел. на кв. км.
         Итак, 12 ноября 1985 года гора высотой 5398 метров, покрытая ледниками и увенчанная снеговой шапкой, выбросила столб дыма высотой несколько километров. Но никто не внял этому грозному предупреждению. В 21 час следующего дня (то есть, в распоряжении людей для спасения было более суток) раздался чудовищный грохот, так как мощность взрыва вулкана превысила по оценкам 10 мегатонн, и началось уже полномасштабное извержение. По реке Лагунилья, устремились образовавшиеся селевые потоки из камней, воды и льда. К ночи гигантские потоки, состоявшие из лавы и кипящей грязи, скальных обломков и пепла докатились до города Армеро, который расположен почти в сорока километрах от начала долины.  Поздно вечером 13 ноября (в 23 часа) грязе-каменный поток, толщиной в пять и более метров, накрыл город. Двадцать тысяч человек почти мгновенно нашли смерть в бушующем месиве грязи. По словам чудом уцелевших жителей, это была страшная ночь. Сумел спастись только тот, кто, услышав приближающийся грохот, среагировал и сразу, выбежав из дома,  успел добежать до ближайших холмов. С этих холмов люди и наблюдали, как ревущая грязь пожирала их дома, школы, церкви, театр. Положение усугублялось темнотой и невыносимым жаром от горячего пепла, непрерывно падавшего с неба.
        Грандиозный поток смертоносной жижи практически стер с лица земли город Армеро. От некогда чистого, зеленого городка с населением в 21 тысячу человек уцелело лишь несколько полуразрушенных домов. Более двух третей его жителей трагически погибли.
        Погибли не только жители Армеро, но и также целого ряда окрестных деревень. Многочисленные жертвы и разрушения были также в поселке Чинчи-на, расположенном в 27 километрах от вулкана. Сильно пострадали также поселения: Либано, Мурильо, Касабьянка и другие. Селевые потоки повредили нефтепроводы, прекратилась подача топлива в южные и западные части страны. В результате резкого таяния лежавшего в горах Невада де Руис снега вышли из берегов близлежащие реки. Мощные потоки воды размыли автомобильные дороги, снесли опоры линий электропередач и телефонной связи, разрушили мосты.
        Разбушевавшийся Невада де Руис, проснувшийся после четырех вековой спячки, практически уничтожил все вокруг себя в радиусе 150 километров. Колоссальный ущерб извержение причинило кофейным плантациям, большинство которых как раз было расположено в плодородных долинах в окрестностях вулкана. Многие плантации были не просто повреждены, а начисто уничтожены, так же как и десятки машин с грузом уже собранного урожая.
        По официальному сообщению колумбийского правительства, в результате извержения вулкана Руис погибли и пропали без вести 23 000 человек, около пяти тысяч получили серьезные ранения и увечья. Было полностью разрушено около 4500 жилых домов и административных зданий. Десятки тысяч людей остались без крыши над головой и без всяких средств, к существованию. Убытки составили несколько миллиардов долларов, что для небогатой страны Колумбии, огромная сумма.
          По мнению специалистов, причиной такого грозного извержения вулкана Руис стало резкое повышение давления на глубине от 50 до 100 километров, а такие глубины, к сожалению, абсолютно недоступны для наблюдения и измерений. Упомянутое давление является следствием того, что  Тихоокеанская тектоническая плита толщиной в сто километров пододвигается под континентальный шельф западного побережья Южной Америки. В результате трения, возникающего в недрах земли, выделяется избыточное тепло, под воздействием которого образуются и прорываются вверх газы. Есть и  совершенно иные предположения, но какова бы ни была истинная причина извержения колумбийского вулкана Руис, случившаяся катастрофа стала самой ужасной из, происшедших, в Латинской Америке в нашем веке.
          Многим тогда казалось, что после столь трагических событий, вулкан Руис опять успокоится, как минимум, на несколько столетий. Однако, повышенную активность этот вулкан стал вновь проявлять уже через несколько месяцев — в середине 1986 года. Это вынудило специалистов усилить работы по разработке дистанционных систем прогнозирования извержений, так как в мире насчитывается около пяти десятков вулканов, схожих  по типу с Невада де Руис.
      Непосредственное наблюдение за вулканами дело рискованное и не слишком продуктивное, так как люди могут находиться в опасной близости от жерла лишь непродолжительное время. Нужно же обеспечить непрерывный мониторинг вулкана и обработку данных в режиме реального времени. Оказалось, что к счастью уже созданы оптические приборы, способные определять концентрацию газов над жерлом вулкана  дистанционно, и есть компьютерные программы, позволяющие рассчитывать количество выделяющихся газов. Установлено (так как Невада де Руис одним из первых оснастили такой системой, а всего 22 вулкана взяты под наблюдение), что рост выбросов реально предшествует росту активности вулкана. Надо полагать, что с внедрением системы наблюдения повторения трагедии 1985 года можно будет в будущем избежать. Но вернемся к финансовым пузырям.
       Что же можно зафиксировать при наблюдении за финансовыми рынками и что пригодно для прогнозирования кризисов. Финансовая сфера и особенно банки, достаточно непроницаемы и во внешнюю среду оттуда поступает лишь обязательная статистика, да еще известны котировки на рынке ценных бумаг, информация о которых еще никому не помогла спрогнозировать ни один кризис. Статистика запаздывает на довольно продолжительный период, значительно превышающий время развития кризисов. Именно поэтому, она мало пригодна для целей прогнозирования. Биржевая информация по скорости изменений вполне сопоставима с темпами развития кризисов на финансовых рынках и является их отражением, если можно так выразиться, зеркальным. Но предвидеть на ее основе тоже ничего нельзя, а рассуждения Д.Сороса очень похожи на шарлатанство , призванное скрывать истинные подходы к прогнозам в его Фондах.
     Главная проблема в прогнозировании это измерение или знание о накопленной величине объема какого-то продукта, например, газов в толще вулкана, которая и приводит к росту выбросов. Для финансовых рынков аналог этого параметра: степень превышения или переоценки активов, относительно их некоторой величины, именуемой реальной. Но, хорошо известно, что при кризисах, цена активов может падать в десятки раз и определить тот уровень, который можно назвать реальным достаточно сложно. Значит, этот путь тоже малопродуктивен и не слишком точен, что и подтверждается практикой.
       В какой-то степени можно считать реально способной к накоплению информацию о количестве трансакций в системе расчетов в разных секторах и отраслях экономики. В США, например, уже давно учитывают активность на рынке недвижимости и используют ее характеристики, как индикатор состояния экономики. Но данные о продажах опять же дает государственная статистика, значит, они тоже запаздывают и не предваряют события, а их фиксируют. Есть ли вообще какая-то система, которая способна непрерывно вести наблюдение за количеством трансакций, и сигнализировать о динамике этого процесса?
       Такая система есть – это бухгалтерский учет. Но заставить бухгалтеров заниматься этими подсчетами, научить их обрабатывать эти данные и правильно их интерпретировать, это значит поставить пред ними непосильную задачу. Решение этой задачи по силам только аудиторским фирмам. Они имеют информацию не по одному предприятию, что характерно для обычных бухгалтеров, а чаще всего по группам таковых и имеют специалистов более высокой квалификации, чем бухгалтеры, работающие на предприятиях и в организациях. Дело остается теперь за малым: нужно разработать формы для фиксирования и обобщения подобной информации, создать классификацию видов трансакций, пригодную для целей прогнозирования.
        Вторая группа помощников в сфере прогнозирования кризисов это, вероятно операторы мобильной связи. В тех регионах, где она развита, нужно стремиться расширить количество клиентов, получающих сведения о своих трансакциях через мобильную связь. Так как эти данные обезличиваются, то никакой личной угрозы для владельцев телефонов они не могут представлять. Для мониторинга финансовой системы имеет значение лишь количество трансакций и суммарная величина потока средств в единицу времени.
        Это вполне возможно: и первое, и второе. Но для этого, вероятно нужны поправки в закон об аудите и о связи, и создание в недрах ФСФР отдела по прогнозированию кризисов.
        И теперь снова к вулканам. Ясно, что они убивают людей массами и поэтому необходимо приложить максимум усилий для прогнозирования их поведения. Не подлежит обсуждению и тот факт, что кроме удара по экономике, кризисы тоже убивают людей. Причем, даже не родившихся. Никому не приходило в голову собрать статистику о количестве абортов, пришедшихся, например, в России, на осень 2008 года. А есть информация о том, что это была чудовищная цифра. Есть еще один момент: скачок смертности среди пожилых людей. Кризисы это всегда массовые стрессы. А стрессы, как уже хорошо известно, убивают, при чем массово. Следовательно, задача прогнозирования кризисов, кроме всего прочего, еще и задача, лежащая в плоскости гуманизма.